Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45375000 |29304075 | 3013 | +--------------+----------------+---------------------+ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.10.2019 года Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) Акционерное общество Банк Развитие-Столица / АО Банк Развитие-Столица Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.15 Код формы по ОКУД 0409813 Квартальная(Годовая) Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы) +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Номер | Наименование | Номер | Фактическое значение | |строки| показателя | пояснения | | | | | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | | | | на отчетную | на дату, отстоящую на один квартал | на дату, отстоящую на два квартала | на дату, отстоящую на три квартала | на дату, отстоящую на четыре квартала | | | | | дату | от отчетной | от отчетной | от отчетной | от отчетной | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |КАПИТАЛ, тыс.руб. | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1 |Базовый капитал | |3172715 |3277608 |3010657 |3010553 |3010446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1а |Базовый капитал при полном применении| |6054496 |6159389 |6733558 | | | | |модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | | |без учета влияния переходных мер | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2 |Основной капитал | |3172715 |3277608 |3010657 |3010553 |3010446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2а |Основной капитал при полном примене- | |6054496 |6159389 |6733558 | | | | |нии модели ожидаемых кредитных | | | | | | | | |убытков | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 3 |Собственные средства (капитал) | |3736059 |3346063 |3301294 |3279636 |3063625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 3а |Собственные средства (капитал) при | |6658440 |6531695 |7024195 | | | | |полном применении модели ожидаемых | | | | | | | | |кредитных убытков | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс.руб. | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 4 |Активы, взвешенные по уровню риска | |9256922 |8983855 |9803346 |10029292 |10571981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5 |Норматив достаточности базового | |34.281 |36.491 |30.716 |30.022 |28.476 | | |капитала Н1.1 (Н20.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5а |Норматив достаточности базового | |46.186 |47.171 |49.75 | | | | |капитала при полном применении модели| | | | | | | | |ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 6 |Норматив достаточности основного | |34.281 |36.491 |30.716 |30.022 |28.476 | | |капитала Н1.2 (Н20.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 6а |Норматив достаточности основного | |46.186 |47.171 |49.75 | | | | |капитала при полном применении модели| | | | | | | | |ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 7 |Норматив достаточности собственных | |40.360 |37.245 |33.675 |32.701 |28.979 | | |средств (капитала) Н1.0 (Н1цк,Н1.3, | | | | | | | | |Н20.0) | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 7а |Норматив достаточности собственных | |50.786 |50.016 |51.89 | | | | |средств (капитала) при полном | | | | | | | | |применении модели ожидаемых кредитных| | | | | | | | |убытков | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 8 |Надбавка поддержания достаточности | |2.125 |2 |1.875 |1.875 |1.875 | | |капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 9 |Антициклическая надбавка | |0.091 |0.114 |0.097 |0.097 |0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 10 |Надбавка за системную значимость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 11 |Надбавки к нормативам достаточности | |2.216 |2.114 |1.972 |1.972 |1.875 | | |собственных средств (капитала), всего| | | | | | | | |(стр.8+стр.9+стр.10) | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 12 |Базовый капитал, доступный для | |28.281 |29.245 |24.716 |24.022 |20.979 | | |направления на поддержание надбавок к| | | | | | | | |нормативам достаточности собственных | | | | | | | | |средств (капитала) | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 13 |Величина балансовых активов и внеба- | |11372212 |6462531 |6217670 |5730729 |6561974 | | |лансовых требований под риском для | | | | | | | | |расчета норматива финансового рычага,| | | | | | | | |тыс. руб. | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 14 |Норматив финансового рычага (Н1.4), | |42.41 |50.72 |48.421 |52.148 |44.24 | | |банковской группы (Н20.4), процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 14а |Норматив финансового рычага при | |53.24 |58.24 |67.77 | | | | |полном применении модели ожидаемых | | | | | | | | |кредитных убытков, процент | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 15 |Высоколиквидные активы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 16 |Чистый ожидаемый отток денежных | | | | | | | | |средств, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 17 |Норматив краткосрочной ликвидности | | | | | | | | |Н26 (Н27), процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ) | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 18 |Имеющееся стабильное фондирование | | | | | | | | |(ИСФ), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 19 |Требуемое стабильное фондирование | | | | | | | | |(ТСФ), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 20 |Норматив структурной ликвидности | | | | | | | | |(норматив чистого стабильного | | | | | | | | |фондирования) Н28, (Н29), процент | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 21 |Норматив мгновенной ликвидности Н2 | |95.69 |57.37 |70.06 |52.977 |23.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 22 |Норматив текущей ликвидности Н3 | |280.11 |262.29 |281.17 |384.648 |230.256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 23 |Норматив долгосрочной ликвидности Н4 | |34.24 |38.43 |41.63 |40.071 |42.403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 24 |Норматив максимального размера риска | | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | | |на одного заемщика или группу | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | | |связанных заемщиков Н6 (Н21) | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | |11.26 | | |16.21 | | |12.23 | | |15.53 | | |18.15 | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 25 |Норматив максимального размера | |50.67 |69.09 |70.57 |80.793 |86.952 | | |крупных кредитных рисков Н7 (Р22) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 26 |Норматив совокупной величины риска по| |0.12 |0.02 |0.02 |0.008 |1.223 | | |инсайдерам Н10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 27 |Норматив использования собственных | | | | | | | | |средств (капитала) для приобретения | | | | | | | | |акций (долей) других юридических лиц | | | | | | | | |Н12 (Н23) | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 28 |Норматив максимального размера риска | | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | | |на связанное с банком лицо | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | | |(группу связанных с банком лиц) Н25 | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | |0.10 | | |0 | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 29 |Норматив достаточности совокупных | | | | | | | | |ресурсов центрального контрагента | | | | | | | | |Н2цк | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 30 |Норматив достаточности индивидуаль- | | | | | | | | |ного клирингового обеспечения | | | | | | | | |центрального контрагента Н3цк | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 31 |Норматив ликвидности центрального | | | | | | | | |контрагента Н4цк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 32 |Норматив максимального размера риска | | | | | | | | |концентрации Н5цк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 33 |Норматив ликвидности небанковской | | | | | | | | |кредитной организации, имеющей право | | | | | | | | |на осуществление переводов денежных | | | | | | | | |средств без открытия банковских | | | | | | | | |счетов и связанных с ними иных | | | | | | | | |банковских операций Н15.1 | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 34 |Норматив максимальной совокупной | | | | | | | | |величины кредитов клиентам - участни-| | | | | | | | |кам расчетов на завершение расчетов | | | | | | | | |Н16 | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 35 |Норматив предоставления РНКО от | | | | | | | | |своего имени и за свой счет кредитов | | | | | | | | |заемщикам, кроме клиентов - участни- | | | | | | | | |ков расчетов Н16.1 | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 36 |Норматив максимального размера | | | | | | | | |вексельных обязательств расчетных | | | | | | | | |небанквских кредитных организаций | | | | | | | | |Н16.2 | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 37 |Норматив минимального соотношения | | | | | | | | |размера ипотечного покрытия и объема | | | | | | | | |эмиссии облигаций с ипотечным покры- | | | | | | | | |тием Н18 | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4) Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4) +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Сумма, | |строки| | пояснения | тыс. руб. | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 |Размер активов в соответствии с бухгалтерским | | 11179351| | |балансом (публикуемая форма), всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 2 |Поправка в части вложений в капитал кредитных, | |Неприменимо | | |финансовых, страховых или иных организаций, | |для отчетности | | |отчетные данные которых включаются в консоли- | |кредитной | | |дированную финансовую отчетность, но не | |организации как| | |включаются в расчет величины собственных средств | |юридического | | |(капитала), обязательных нормативов и размеров | |лица | | |(лимитов) открытых валютных позиций банковской | | | | |группы | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 3 |Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых | | 0| | |в соответствии с правилами бухгалтерского учета, | | | | |но не включаемых в расчет норматива финансового | | | | |рычага | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 4 |Поправка в части производных финансовых | | 37080| | |инструментов (ПФИ) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 5 |Поправка в части операций кредитования | | 0| | |ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 6 |Поправка в части привидения к кредитному | | 1840| | |эквиваленту условных обязательств кредитного | | | | |характера | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 7 |Прочие поправки | | 52480| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 8 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 11165791| | |требований под риском с учетом поправок для | | | | |расчета норматива финансового рычага, итого | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4) +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Сумма, | |строки| | пояснения | тыс. руб. | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Риск по балансовым активам | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 |Величина балансовых активов, всего | | 7460481.00| | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 2 |Уменьшающая поправка на сумму показателей, | | 18844.00| | |принимаемых в уменьшение величины источников | | | | |основного капитала | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 3 |Величина балансовых активов под риском с | | 7441637.00| | |учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Риск по операциям с ПФИ | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 4 |Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за | | 37080.00| | |вычетом полученной вариационной маржи и (или) с | | | | |учетом неттинга позиций, если применимо), всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 5 |Потенциальный кредитный риск на контрагента | | 0.00| | |по операциям с ПФИ, всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 6 |Поправка на размер номинальной суммы | | неприменимо | | |предоставленного обеспечения по операциям с | | | | |ПФИ, подлежащей списанию с баланса | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 7 |Уменьшающая поправка на сумму перечисленной | | 0.00| | |вариационной маржи в установленных случаях | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 8 |Поправка в части требований банка - участника | | 0.00| | |клиринга к центральному контрагенту по исполнению| | | | |сделок клиентов | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 9 |Поправка для учета кредитного риска в отношении | | 0.00| | |базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 10 |Уменьшающая поправка в части выпущенных | | 0.00| | |кредитных ПФИ | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 11 |Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого | | 37080.00| | |(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Риск по операциям кредитования ценными бумагами | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 12 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.00| | |бумагами (без учета неттинга), всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 13 |Поправка на величину неттинга денежной части | | 0.00| | |(требований и обязательств) по операциям | | | | |кредитования ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 14 |Величина кредитного риска на контрагента по | | 0.00| | |операциям кредитования ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 15 |Величина риска по гарантийным операциям | | 0.00| | |кредитования ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 16 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.00| | |бумагами с учетом поправок, итого | | | | |(сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 17 |Номинальная величина риска по условным | | 1170.00| | |обязательствам кредитного характера, | | | | |всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 18 |Поправка в части применения коэффициентов | | -670.00| | |кредитного эквивалента | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 19 |Величина риска по условным обязательствам | | 1840.00| | |кредитного характера с учетом поправок, итого | | | | |(разность строк 17 и 18) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Капитал и риски | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 20 |Основной капитал | | 3172715.00| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 21 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 7480557.00| | |требований под риском для расчета норматива | | | | |финансового рычага, всего | | | | |(сумма строк 3, 11, 16, 19) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Норматив финансового рычага | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 22 |Норматив финансового рычага банка (Н1.4), | | 42.41| | |банковской группы (Н20.4), процент | | | | |(строка 20 : строка 21) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности +-------+------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Данные на 01.04.2019 | Данные на 01.07.2019 | Данные на 01.10.2019 | |строки | | пояснения |----------------+----------------|----------------+----------------|----------------+----------------| | | | | величина | взвешенная | величина | взвешенная | величина | взвешенная | | | | | требований | величина | требований | величина | требований | величина | | | | | (обязательств),| требований | (обязательств),| требований | (обязательств),| требований | | | | | тыс. руб. | (обязательств),| тыс. руб. | (обязательств),| тыс. руб. | (обязательств),| | | | | | тыс. руб. | | тыс. руб. | | тыс. руб. | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 1 |Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- | | Х | | Х | | Х | | | |тельных требований (активов), включенных в | | | | | | | | | |числитель Н26 (Н27) | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 2 |Денежные средства физических лиц, всего, | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 3 |стабильные средства | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 4 |нестабильные средства | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 5 |Денежные средства клиентов, привлеченные без | | | | | | | | | |обеспечения, всего, в том числе: | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 6 |операционные депозиты | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 7 |депозиты, не относящиеся к операционным | | | | | | | | | |(прочие депозиты) | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 8 |необеспеченные долговые обязательства | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 9 |Денежные средства клиентов, привлеченные под | | Х | | Х | | Х | | | |обеспечение | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 10 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств,| | | | | | | | | |всего, в том числе: | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 11 |по производным финансовым инструментам и в связи| | | | | | | | | |с потенциальной потребностью во внесении | | | | | | | | | |дополнительного обеспечения | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 12 |связанные с потерей фондирования по обеспеченным| | | | | | | | | |долговым инструментам | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 13 |по обязательствам банка по неиспользованным | | | | | | | | | |безотзывным и условно отзывным кредитным линиям | | | | | | | | | |и линиям ликвидности | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 14 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | | | | | |по прочим договорным обязательствам | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 15 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | | | | | |по прочим условным обязательствам | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 16 |Суммарный отток денежных средств, итого | | Х | | Х | | Х | | | |(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + | | | | | | | | | |строка 14 + строка 15) | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 17 |По операциям предоставления денежных средств под| | | | | | | | | |обеспечение ценными бумагами, включая операции | | | | | | | | | |обратного репо | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 18 |По договорам без нарушения контрактных сроков | | | | | | | | | |исполнения обязательств | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 19 |Прочие притоки | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 20 |Суммарный приток денежных средств, итого | | | | | | | | | |(строка 17 + строка 18 + строка 19) | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 21 |ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с | | Х | | Х | | Х | | | |учетом ограничений на максимальную величину | | | | | | | | | |ВЛА-2Б и ВЛА-2 | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 22 |Чистый ожидаемый отток денежных средств | | Х | | Х | | Х | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 23 |Норматив краткосрочной ликвидности банковской | | Х | | Х | | Х | | | |группы (Н26), кредитной организации (Н27), | | | | | | | | | |процент | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ Председатель Правления Клушин Д.В. Главный бухгалтер Доровских Т.В. Заместитель Главного бухгалтера Рыжкова И.Н. Телефон:(495) 730-44-5 12.11.2019 Контрольная сумма: Ф.813 Раздел 1 :3692 Ф.813 Раздел 2.1 :4890 Ф.813 Раздел 2.2 :18228 Ф.813 Раздел 3 :34973 Версия файла описателей(.PAK):08.08.2019